(2008年度後期）
内容
Brown 運動の解析を中心として、マルチンゲール、確率積分、伊藤の公式とその応用
講義中に2回または3回のレポート問題を出します。
その結果で成績をつけます。
この科目はコア科目ですので、しっかり勉強してください。練習問題も
講義ノート（PDFファイル)
講義ノート（PDFファイル)
3回目（10月24日）のノート
4回目（10月31日）のノート
5回目（11月7日）
は前回の講義の訂正とプリントの残りを講義しました。
6回目（11月21日）のノート
7回目（11月27日）
はプリントの残りを講義しました。練習問題 3.2 はレポートにします。
9回目（12月12日）のノート
11回目（1月9日）のノート
12回目（1月16日）
は前回の講義のプリントの問題をやりました。
13回目（1月23日）のノート
対象：大学院理学研究科数学専攻 博士課程 前期課程学生
金曜日1限目：理学部学舎B３１４号室
を紹介する予定です。時間に余裕があれば、数理ファイナンスの Black-Sholes モデル
について解説します。
用意しますので、家で解いてみて、分からないときは質問してください。
毎回の講義のあとで講義ノートをPDFファイルにして公表します。
復習に利用してください。
第2回目のレポート問題を出しています。
締め切りは2月13日。
提出先は数学事務室。
毎回の講義のあとで講義ノートをPDFファイルにして公表します。
復習に利用してください。
これは修正版です。一部残った分は10月31日に講義します。
また一部残りました。この分は11月7日に講義します。
3.1 の連続時間のマルチンゲールを講義しました。練習問題 3.1, (iii) は
各自やってみてください。3.2節は次週講義します。
伊藤の公式の証明が残りました。次回紹介します。
来週も使います。練習問題は自分で解いておいてください。
大分残りましたのでもう1回講義をします。次回は2月6日にします。