応用数学特論
Topics in Applied Mathematics
担当教官
配当年次
開講学期
非常勤講師 藤田 岳彦
4
前期
授業のテーマと目標
数理ファイナンスについての入門的講義を行う.
授業の内容と計画(予定)
デリバティブ (金融派生商品) とは？
デリバティブの価格理論 (２項モデルからブラック・ショールズへ)
ランダム・ウォークとブラウン運動, 伊藤解析入門
ランダム・ウォークとブラウン運動のマルチンゲール表現定理と
そのデリバティブ価格理論への応用
履修上の注意
成績評価方法
レポートによる.
教科書、参考書
参考書：森真・藤田岳彦著 確率・統計入門 −数理ファイナンスへの適用− (講談社サイエンティフィク)
学生へのメッセージ
その他
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