確率論 II	( 2単位)
Probability Theory II
担当教官 配当年次 開講学期 教授　 樋口 保成 4 前期

授業のテーマと目標

条件つき確率, 離散時間マルチンゲールについて講義をしたあと, 離散時間数理 ファイナンスモデルへの応用を D.Lamberton and B.Lapeyre の本 ``Introducton to stochastic calculus Applied to finance'' の内容に従って 紹介する. 時間があれば, 連続時間の確率過程についても紹介する.

授業の内容と計画(予定)

0. 条件つき確率
1. 条件つき期待値
2. 条件つき確率分布 (この内容はやや高度)
3. 離散時間マルチンゲール
4. Complete market と Option pricing
5. Optimal stopping problem
6. American option

成績評価方法

レポートによる.

参考書

1. 西尾真喜子著, 確率論, 実教出版,
2. D. Lamberton and B. Lapeyre 著, Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance (Chapman and Hall),
3. D. Williams 著, Probability with martingales

学生へのメッセージ

後半の数理ファイナンスの話題は私にとってもあまりなれていない 話なので, 学生諸君と一緒に勉強していく感じの講義になると思います. 積極的に授業に参加されることを希望します.

その他

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