応用数学 I

Applied Mathematics I

担当教員 教授 樋口 保成

目的・方針

連続時間の確率過程の理論への入門を目指す.

内容

ブラウン運動, 確率積分, 確率微分方程式の理論とその応用について講義する.
1. ブラウン運動の定義と基本的性質
2. 連続時間マルチンゲールの理論の概観
3. 確率積分
4. 伊藤の公式

履修要件

測度論的な確率論, 関数解析学の初歩の理解が必須である.

テキスト

1. N.Ikeda-S.Watanabe, Stochastic Differential Equations の最初の部分,

2. J.M.Steele, Stochastic Calculus and financial Applications の後半.

戻る