応用数学特論
Topics in Applied Mathematics
担当教官 配当年次 開講学期 非常勤講師　 藤田 岳彦 4 前期

授業のテーマと目標

数理ファイナンスについての入門的講義を行う.

授業の内容と計画(予定)

・ デリバティブ (金融派生商品) とは？
・ デリバティブの価格理論 (２項モデルからブラック・ショールズへ)
・ ランダム・ウォークとブラウン運動, 伊藤解析入門
・ ランダム・ウォークとブラウン運動のマルチンゲール表現定理と
そのデリバティブ価格理論への応用

履修上の注意

成績評価方法

レポートによる.

教科書、参考書

参考書：森真・藤田岳彦著 確率・統計入門 −数理ファイナンスへの適用− (講談社サイエンティフィク)

学生へのメッセージ

その他

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