応用数学 I

Applied Mathematics I

担当教官 教授 樋口 保成

目的・方針

連続時間の確率過程の理論への入門を目指す.

内容

ブラウン運動, 確率積分, 確率微分方程式の理論とその応用について講義する.

履修要件

測度論的な確率論, 関数解析学の初歩の理解が必須である.

テキスト

1. N.Ikeda-S.Watanabe, Stochastic Differential Equations の最初の部分,

2. J.M.Steele, Stochastic Calculus and financial Applications の後半.

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