確率論 II	( 2単位)
Probability Theory II
担当教員 配当年次 開講学期 教授　 樋口 保成 4 前期

授業のテーマと目標

条件つき確率, 離散時間マルチンゲールについて講義をしたあと, 連続時間の確率過程についてもマルチンゲールを中心に紹介する.

授業の内容と計画(予定)

0. 条件つき確率
1. 条件つき期待値
2. 条件つき確率分布 (この内容はやや高度)
3. 離散時間マルチンゲール
4. 連続な確率過程
5. 連続時間マルチンゲールの理論

成績評価方法

レポートによる.

参考書

1. 西尾真喜子著, 確率論, 実教出版,
2. D. Williams 著, Probability with martingales
3. N.Ikeda & S.Watanabe, Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, Kodansha/North-Holland

学生へのメッセージ

積極的に授業に参加されることを希望します.

その他

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